搜索
您的当前位置:首页正文

量化基金 策略理念及风险控制

来源:易榕旅网


策略理念:把趋势含进对冲,对冲当做趋势

(1)策略研发:提出交易策略。

(2)筛选交易对象:选择流动性高、成交量大、有完整数据的品种。

(3)统计:准备数据>清洗加工>挖掘>发现规律>提出模型假说。

(4)建立模型:交易策略公式化,将交易策略转化成数学公式或计算机语言。

(5)交易系统的统计检验:回测历史,包括:净利润、最大盈利和最大亏损、夏普率、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、最大使用资金、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比。

(6)交易系统的优化:包括微调交易规则、微调系统参数。

(7)交易系统的外推检验:指在对交易系统所有参数全部固定后,使用多重市场数据再次对交易系统进行检验。

(8)交易系统的实战检验:实盘检验。

(9)交易系统的检测与维护:保持交易系统的稳定性,并根据市场变化做适当修正。

备注:每一项工作都有专人负责复核

风险控制:

(1) 资金容量大:听桥(对冲套利)和涌泉(趋势)能容下3到5亿的资金。

(2) 多元化投资组合:长中短趋势与对冲套利的策略组合。涌泉和听桥两大交易系统、五大策略、覆盖40个交易品种、一千个模型来降低单品种权重从而降低系统性风险。

(3) 有效的仓位管理:我们策略和控仓是分离的,根据产品的净值和清盘线设有不同的仓位。如果触及清盘线系统直接全部清仓并且不在建仓。

(4) 服务器托管:服务器托管到阿里云,无线网备份。

(5) 交易系统维护:全程跟踪监控交易系统,保持交易系统的稳定性,并根据市场变化做适当修正。

(6) 更新升级:根据实盘反馈回来的数据分析挖掘,不断的对交易系统进行更新升级。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top